IFC Markets Forex Broker

معاملۀ الگوریتمی

همزمان با توسعۀ سریع فن آوری های کامپیوتری در انتهای قرن بیستم، روند معامله در بازارهای مالی تغییر کردند و کاملاً الکترونیکی شدند. همچنین یک بخش جداگانه از معامله که تحت عنوان معاملۀ الگوریتمی شناخته می شود پدیدار گشت.

معاملۀ الگورتیمی یک سیستم خودکار شده برای قرار دادن و مدیریت دستورهای معامله در ابزارهای مالی مختلف از طریق برنامه های کامیپوتری بر مبنای الگوریتم های ریاضی است. معاملات در معاملۀ الگوریتمی بدون حضور انسان انجام می شوند. یک معامله گر الگوریتمی یا یک معامله گر کمّی (عددی) در وضعیت های متفاوت در زبان برنامه نویسی فقط الگوریتم های رفتار یک ربات را تعریف می کند (سیستم های معاملاتی مکانیکی (MTS) ). آنها بر اساس تحلیل قیمت های قبلی ابزارهای مالی، احتمال افت قیمت آینده در محدودۀ ارائه داده شده را پیش بینی می کنند. ربات وارد یک تراکنش می شود یا اینکه اگر تغییرات خاصی در قیمت نمودار دارائی معاملاتی ایجاد شود از آن خارج می شود. یک روش متداول در معاملۀ الگوریتمی، معاملۀ تناوب بالا (HFT) نامیده می شود که عبارت است از انتقال معاملۀ الکترویکی در سرعت های بسیار بالا. ربات های تناوب بالا با هدف جمع آوری سودهای بالا معاملات کوتاه مدت را با حجم های بالا باز می کنند و می بندند.

استراتژی های معاملاتی الگوریتمی

استراتژی های بسیاری برای معاملۀ الگوریتمی وجود دارند که توسط برنامه نویس ها در یک ربات معاملاتی نصب می شوند. در اینجا استراتژی های اصلی اش بیان می شوند:

VWAP (قیمت میانگین سنگین شده توسط حجم) – حجم درخواست ها را بطور یکنواخت در یک دورۀ زمانی معین در قیمت عرضه و تقاضای بهتر توزیع میکند اما از قیمت میانگین سنگین شده توسط حجم در طی محدودۀ زمانی تعیین شده فراتر نمی رود.

TWAP (قیمت میانگین سنگین شده توسط زمان) – درخواست ها را اجرا می کند و بطور مساوی آنها را به فواصل زمانی برابر تقسیم می کند. این استراتژی شامل تغییرات پیش بینی شده حجم های معاملاتی که بطور منفی روی بازار تاثیر دارند نمی شود.

درصد حجم – از درصد تثبیت شدۀ مشارکت در بازار که توسط کاربر انتخاب شده است حمایت می کند. بوسیلۀ واکنش مناسب به جهش های حجم، تراکنش های کوچک و مکرر انجام می دهد.

کوه یخ – درخواست خرید یا فروش را ثبت می کند که اندازۀ کامل درخواست های بازار را نمایش نمی دهد. خریداران بالقوه فقط یک بخش از درخواست را می بینند و فقط پس از اجرای آن بخش بعدی منتشر می شود. و این تا انجام کامل اش ادامه پیدا می کند.

روند – استراتژی پیروی – اهداف اصلی این استراتژی عبارتند از: تشخیص پیشاپیش پیدایش روند از طریق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی مختلف، انتشار سیگنال ها برای معاملات در جهت یک روند و انتشار سیگنال ها دربارۀ بستن معامله زمانیکه علائم پایان یک روند پدیدار می شوند.

آربیتراژ – ربات بازار مبادلات ارزی، همزمان با تثبیت واگرایی قیمت ها در ابزارهای یکسان یا برابر در بازارهای مختلف، در یک بازار ارزان می خرد و فوراً در بازار دیگر می فروشد چراکه این انتظار وجود دارد که قیمت های ابزارها منطبق خواهند شد و معاملات با سود بسته خواهند شد. آربیتراژ یک استراتژی بدون ریسک است چراکه ربات دارائی ها را برای یک مدت زمانی کوتاه می خرد به همین دلیل از نوسانات ناگهانی قیمت در طی زمان دوری می کند. متعاقباً درآمد حاصل از تراکنش های آربیتراژ نیز ناچیز هستند و مجموع سود توسط تناوب تراکنش ها ایجاد می شود.

اسکالپ – یک استراتژی برای تراکنش های سفته بازی روزانۀ کوتاه مدت. ربات های تناوب بالا متداول ترین ربات برای اسکالپ هستند چراکه طی چند ثانیه معاملات را باز می کنند و می بندند تا بتوانند با چند پیپ سود کوچک داشته باشند. اساساً از این استراتژی در بازار مشتقات استفاده می شود که در آنجا کارمزد برای گردش مالی بسیار پایین است.

معاملۀ جفتی یا آربیتراژ آماری – هدف این استراتژی تعیین همبستگی بین ابزارهای مختلف بازار و کسب سود از عدم توازن بین آنها است. به عبارت دیگر، یک دارائی می تواند در فواصل زمانی کوچک در برابر دارائی دیگر بسیار کم ارزش یا بسیار باارزش شود. ربات با تثبیت انحراف نسبت جاری از مقدار میانگین حرکتی اش، از آن لحظه استفاده می کند.  معاملۀ الگوریتمی در کنار همۀ مزیت هایش از جمله سرعت معامله، عدم وجود احساسات، فراهم آوردن نقدینگی بازار بالا، کاهش نوسان در بازار و غیره، معایبی نیز دارد:
- معامله گران الگوریتیمی تناوب بالا اغلب با ارائۀ درخواست های بسیار زیاد، عملیات بازار را پیچیده می کنند.
- افزایش بی دلیل نوسان بازار. به عنوان مثال شاخص داوجونز در تاریخ شش ماه مه 2010 به مدت چند ثانیه 8.6% سقوط کرد (زیان بازار بیش از 1 تریلیون دلار بود). سپس این شاخص در طی 90 ثانیه 543 واحد معادل 4.67% رشد کرد. دلیلش این بود که ربات های تناوب بالا به دلیل وجود عدم اطمینان همۀ معاملات شان را تسویه کردند. جریان خروج سریع نقدینگی به دلیل شروع سقوط شاخص منجر به تقویت بیش از اندازه اش بدون هیچ مبنای اقتصادی ای شد.
- عدم موفقیت سیستم های الگوریتمی. موارد متعددی وجود دارند که بازیگران اصلی بازار به دلیل عدم موفقیت برنامه در آستانۀ ورشکستگی قرار می گیرند.

معامله را نزد IFC Markets بیاموزید

مرکز آموزشی IFCM

4 گام ساده تا یادگیری معامله

کتاب های معاملۀ فارکس

کتابخانۀ آموزش های معاملۀ فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی برای مبتدی ها و برای کار با پلتفرم های معاملاتی (MT4, MT5, NTTX)

واژه نامۀ معامله گر

واژگان معامله: واژه نامۀ اصطلاحات فارکس و CFD